거래 봇이란 무엇인가?
저희는 이 기사를 통해 여러분께 거래 봇, 특히 암호화폐 거래 봇에 관해 그에 대한 내막을 알려드릴 것입니다. 간단히 말하자면, 거래 봇은 일련의 명령어들에 따라 여러분을 대신해 거래를 진행하는 컴퓨터 프로그램입니다. 간단하지 않나요? 거래 봇과 알고리즘 매매는 기존의 증권 시장에서 매우 일반적으로 사용되며, 미국에서 진행되는 모든 거래의 약 70%를 진행합니다.
암호화폐 세계에서 봇은 마운트 곡스(Mt. Gox)의 출현 이래로 존재해 왔습니다. 봇은 시간이 흐름에 따라 점점 더 개선되고 있습니다. 몇몇 거래소들은 밀리 초도 안 되는 속도 우위가 수백만 달러가 될 수도 있는 이들을 위해 심지어 소위 "초단타" 매매자(암호화폐 봇)라 불리는 더욱 빠른 접속 속도를 광고하고 있습니다. 나스닥(Nasdaq)이 인수 합병한 금융 기술 기업인 신노버(Cinnober)에서 암호화폐 및 블록체인 전문가로 이전에 근무했던 에릭 월(Eric Wall)은 "[거래 봇은] 대규모의 사업이다. 앞서 언급한 거래소를 운영하는 이들 중 내가 대화를 나눠본 모든 이들은 [거래 봇에 대한 추월 차선에 대한 요청과 함께] 월 스트리트(Wall Street) 유형들에 의해 접근된다고 한다"고 했습니다.
암호화폐 봇은 수백만 달러를 가진 대규모의 기관 투자자들만을 위한 것이 아닙니다. 암호화폐 봇은 단타 매매자들 및 소규모의 투자자들이 큰 손들이 사용하는 동일한 전략을 통해 이익을 얻기 위해서도 사용될 수 있습니다. 요약하자면, 암호화폐 거래 봇은 변동이 심한 암호화폐 시장에서 우위를 차지하고자 하는 다양한 유형의 투자자들에 의해 사용됩니다.
거래 봇 운영 방식의 핵심
대부분의 암호화폐 거래 봇은 세 개의 주요 부분으로 나눠질 수 있습니다:
- 신호 발생기
- 위험 분담
- 실행
이 세 가지 요소들에 대해 이해하기 위해 더욱 자세히 알아봅시다.
신호 발생기
이것이 바로 봇이 예측을 하고, 가능성 있는 거래나 차익거래의 기회를 확인하는 부분입니다. 데이터가 신호 발생기로 입력되면, 이는 매입 또는 매각 추천을 발생시키기 위해 기술적 분석, 기본적 분석, 또는 다른 방법들을 사용합니다. 신호 발생기는 거래자가 보통 직접 할 분석 방법 또는 기회 조사를 자동화함으로써 규모에 맞게 진행되도록 하는 것입니다.
위험 분담
암호화폐 거래 봇의 이 부분은 매입 또는 매각 추천을 받아 이 거래에 얼마의 자본을 할당할 것인지, 거래를 한번에 통째로 진행할 것인지, 평균적으로 진행할 것인지를 결정하는 부분입니다.
실행
이 부분은 여러분을 위해 실제로 암호화폐를 매입 또는 매각하는 부분입니다. 누구나 시장을 바꾸거나 타이밍을 잘못 맞춤으로써 적합하지 않은 가격을 얻는 것을 원치 않기 때문에 실행은 까다롭습니다.
암호화폐 거래 봇의 모든 부분(신호 발생기, 위험 분담, 실행)은 각자의 알고리즘과 최적화 과정을 가지고 있어야 합니다. 각각의 요소는 수익성이 있는 거래를 진행하는 데에 필수적입니다.
왜 사람이 아닌 봇을 선택하는가?
사람이 아닌 암호화폐 거래 봇을 선택해야 하는 네 가지 주요 이유가 있습니다.
- 속도. 봇은 사람보다 훨씬 빠르게 운영할 수 있습니다. 봇은 사람이 하나의 거래를 진행하는 짧은 시간 내에 수백 또는 수천 개의 거래를 진행할 수 있습니다. 초현대적인 기계의 효율성을 가진 사라 코너(Sarah Connor)를 집요하게 추구하는 터미네이터를 떠올려보세요. 그것은 바로 이익을 추구하는 여러분의 잘 구축된 암호화폐 거래 봇과 같습니다. 그것을 따라잡을 도리가 없습니다.
- 지구력. 암호화폐 거래 봇은 일년 내내 쉬지 않고 운영이 가능합니다. 사람은 잠도 자야 하고, 밥도 먹어야 하며, 가끔은 잠깐 레딧을 보려고 했던 것이 한 시간이 되기도 합니다. 비교가 안 될 정도로, 봇이 언제나 지구력에 있어 우위를 차지합니다.
- 역량. 암호화폐 거래 봇은 초당 수백 기가 바이트의 데이터를 처리할 수 있으며, 이 모든 데이터에 대해 추천 거래를 산출할 수 있습니다. 사람은 수치들을 파헤치는 데에 많은 시간이 소요되며, 동일한 시간 내에 암호화폐 봇이 할 수 있는 동일한 양의 데이터 처리가 불가능합니다.
- 감정. 암호화폐 거래 봇은 배고픔, 분노, 두려움, 탐욕에 이끌리지 않습니다. 암호화폐 거래 봇은 조건과 상관없이 프로그램 된 대로 기능을 정확히 수행합니다. 감정에 이끌려 그것 때문에 큰 실수를 할 수 있는 사람들과는 다르게 말이죠.
여러분은 왜 거래를 위해 봇을 사용해야 할까요?
여러분은 한밤중에 식은 땀을 흘리며 갑자기 어떠한 곤두박질친 가격이 여러분의 계좌를 약탈하지 않았는지 확인하기 위해 혈안이 되어 여러분의 암호화폐 지갑을 확인한 적이 있나요?
여러분은 한동안 매입하려고 봐두었던 암호화폐를 확인하기 위해 핸드폰을 집어 들었는데, 엄청난 상승 가속도로 인해 여러분이 거래할 수 없을 정도가 된 것을 본 적이 있나요?
암호화폐 세계는 매우 변동이 심하며, 심지어 여러분이 깨어있는 모든 순간에 뉴스와 가격 변동을 이용한 거래에 집중한다고 해도, 이를 모두 확인하는 것은 불가능할 것입니다. 만일 여러분이 하루 종일 (심지어 여러분이 잘 때에도) 스마트한 거래를 할 수 있는 방법을 찾고 있다면, 여러분은 암호화폐 거래 봇이 필요할 것입니다.
사람들이 암호화폐 거래 봇을 사용하는 데에는 기본적으로 두 가지의 주요 이유가 있습니다. 첫 번째로, 몇 가지 활용 사례를 들자면 여러분이 분산 투자, 지수 설계 또는 여러분의 포트폴리오 리밸런스와 같은 규칙적인 업무들의 진행을 더욱 쉽게 하기 위해 여러분의 봇을 단순한 자동화 기기로서 사용하는 것입니다.
이러한 첫 번째 경우, 봇은 여러분의 기존 프로세스들을 자동화함으로써 추가 수익을 제공하는 것과 같은 명백한 목표 없이 사용됩니다. 하지만, 암호화폐 거래 봇의 두 번째 주요 사용은 시장을 초과하여 지속적인 수익을 발생시키기 위한 메커니즘으로서 사용하는 것입니다. 이는 암호화폐 거래 봇이 매입 및 매각뿐만 아니라 더욱 높은 수준의 전략들을 실행하는 것들을 포함합니다.
시장을 초과하는 것은 여러분이 생각하는 것처럼 어렵지 않습니다
여러분은 소규모의 단타 매매자로서 시장을 초과하기 위해 봇을 사용하는 것이 어떻게 가능한지에 대해 궁금해하실지도 모릅니다. 하지만, 여러분은 소규모 거래 봇이 대규모 기업의 자금보다 유리한 위치를 차지하는 것이 분명 가능하다는 것을 아셔야 합니다.
이에 대한 한 가지 이유는 소규모 시장들입니다. 소규모 투자자들은 거물급들에게는 너무 작은 시장들에서의 거래가 가능합니다. 소규모 암호화폐 봇이 유리하다는 것에 대한 또 하나의 이유로 시장에 미치는 영향을 들 수 있습니다. 수익성이 있는 전략들은 거액의 자금이 시장에 영향을 미칠 수 있다는 사실로 인해 사라져버릴 수 있습니다. 일반적으로 소규모 투자자들은 시장을 움직일 수 있을 만큼의 거액을 쓰지 않는 다는 이유로 인해 이러한 부분이 문제가 되지 않습니다. 소매 암호화폐 봇이 유리하다는 것에 대한 마지막 이유는 민첩성입니다. 기관의 자금은 전략을 변경시키는 데 시간이 걸리며, 위험 부담이 있는 전략들을 시도하는 것에 대해 망설입니다. 소매 거래자들은 그들 자신의 자금을 통해 자유롭게 거래를 할 수 있습니다.
여러분이 노하우만 가지고 있다면 암호화폐 거래 봇을 설정하는 것은 그리 어렵지 않습니다. 여러분은 컴퓨터가 여러분의 알고리즘을 이해하고, 여러분을 대신해서 거래를 실행할 수 있도록 하기 위해 이를 코드로 가지고 있어야 할 것입니다. 이는 파이썬(Python), 노드JS(Nodejs), C++ 또는 자바(Java)와 같은 코딩 언어에 대한 이해를 필요로 합니다. 하지만, 여러분이 기준을 입력하고 하드 코딩에 대해 크게 걱정하지 않을 수 있도록 하는 훌륭한 그래픽 인터페이스들을 가진 서비스들도 있습니다.
여러분의 암호화폐 봇을 시장에 연결할 때, 여러분은 암호화폐 거래 봇을 해당 거래소에 연결하기 위해 API (응용 프로그래밍 인터페이스)를 통한 거래를 제공하는 거래소를 선택해야 합니다. 시멕스(Simex)나 바이낸스(Binance)와 같은 주요 거래소들은 이러한 이유만을 위해 API를 가지고 있습니다.
암호화폐 거래 봇은 일반 봇과 무엇이 다를까요?
오늘날 암호화폐 거래 봇은 매우 발달되고 있습니다. 현재 거래 봇들에 대해 매우 신기한 한 가지 사실은 여러분이 직접 거래 봇을 호스팅할 수 있다는 것입니다. 수많은 기성 암호화폐 봇은 여러분이 직접 개인 컴퓨터나 특정 클라우드 서비스를 통해 암호화폐 거래 봇을 호스트할 수 있도록 합니다.
호스팅 솔루션 중 하나로 암호화폐 판매자인 프로핏 트레일러(ProfitTrailer)를 들 수 있습니다. 그들의 제품은 여러분을 대신해 거래를 진행하는 지능적인 암호화폐 거래 봇입니다. 프로핏 트레일러(ProfitTrailer)는 바이낸스(Binance), 비트렉스(Bittrex), 후오비(Huobi), 쿠코인(KuCoin), 폴로닉스(Poloniex)에서의 거래가 가능합니다. 이 프로그램은 가동이 매우 쉬우나, 여러분이 개선함에 따라 더욱 복잡한 기능들도 가능합니다. 여러분은 "손실" 및 "이익"을 설정함으로써 시작하거나, 플랫폼에서 사용 가능한 미리 정의된 수많은 거래 전략들 중 하나를 사용할 수 있습니다. 거래 봇은 맥(Mac), 윈도우(Windows), 리눅스(Linux) 운영 체계로 호환이 가능합니다. 만일 여러분이 확신이 서지 않는다면, 단지 한 달만 가입하여 여러분에게 효과가 있는지 확인할 수도 있습니다.
만일 여러분이 직접 암호화폐 거래 봇을 실행하는 것에 관심은 있으나, 알고리즘과 거래 플랫폼에 돈을 쏟아 붓고 싶지 않다면, 걱정하지 마세요. 지금 바로 여러분이 무료로 사용 가능한 오픈 소스 거래 봇들이 매우 많습니다. 여러분이 이러한 거래 봇을 찾는 데에는 아마도 깃허브(GitHub)가 최고일 것입니다. 여러분은 여기에서 가장 인기 있는 거래 봇들 중 일부를 확인할 수 있습니다. ccxt 알고(ccxt algo)가 단연 가장 인기 있는 거래 봇이지만, 크립토-시그널(Crypto-Signal) 또한 해당 분야에서 엄청난 탄력을 받았습니다.
이러한 플랫폼들은 무료로 사용이 가능하며, 흔히 그들의 자체 알고리즘 및 거래 전략들을 포함하고 있습니다. 하지만 이는 오픈 소스이며 무료이기 때문에, 여러분이 그들에게 너무 많은 돈을 제공하기 전에 전략들이 실제로 효과가 있는지를 반드시 예의주시하시기 바랍니다.
여러분의 거래 봇 설정하기
자, 그럼 이제 여러분이 암호화폐 거래 봇에 대한 빠른 속성 과정을 마쳤으니, 저희는 여러분이 직접 여러분의 봇을 개시하기 위한 모든 단계들을 처음부터 살펴볼 것입니다. 코딩이 겁나 보이더라도 걱정하지 마세요. 여러분은 여러분이 봇보다 더 많은 통제를 가능하게 하는 동시에 하드 코딩을 다루는 오픈 소스 소프트웨어를 구매하거나 찾을 수 있습니다. 다음은 여러분의 거래 봇을 설정하는 방법입니다:
1단계) 거래소들 내에서 계정 생성하기
계정 생성은 꽤 간단한 과정입니다. 하지만 모든 거래소는 새로운 계정 설정에 대해 각기 다른 요구 사항을 가지고 있다는 점을 유념하시기 바랍니다. 일부 거래소들은 매우 엄격하며, 여러분의 거래를 승인하기 위해 수많은 문서와 인증을 요구합니다. 이러한 문서들을 전송하는 것은 따분하고 답답한 일일 수 있습니다. 여러분이 거래를 진행하고자 하는 모든 거래소들로부터 심사를 받는 데에는 소요될 수 있는 시간을 반드시 고려하시기 바랍니다. 그리고 여러분이 서류나 신분증 확인 과정에서 발목 잡혔을 때, 그런 얘기를 들은 적 없다고 하시면 안 됩니다!
2단계) API 키 받기
여러분의 암호화폐 거래 봇 설계를 시작하기도 전에 여러분이 무슨 API를 다룰 것인지를 알아야 합니다. API (응용 프로그래밍 인터페이스)는 여러분의 봇이 거래소에 접속하여 여러분을 위해 암호화폐 거래를 할 수 있도록 합니다. 대부분의 거래소들은 여러분의 계정 접속에 대해 이 방식을 제공합니다.
다양한 거래소들의 API들은 모두 동일하지 않으므로, 그에 맞는 시행이 필요하기 때문에 여러분의 거래소가 여러분이 선택한 오픈 소스에 의해 지원되는지 반드시 확인하시기 바랍니다. 이는 여러분이 대규모의 거래소를 이용한다면 더욱 손쉬울 것입니다. 예시. 바이낸스(Binance)는 호스팅 봇뿐만 아니라 대부분의 오픈 소스로도 지원됩니다.
3단계) 프로그래밍 언어 선택하기
여러분은 다음으로 여러분의 봇이 어떤 프로그래밍 언어로 실행될 것인지를 결정해야 합니다. 파이썬(Python), 자바 스크립트(Javascript), C++은 암호화폐 거래 봇에 가장 인기 있는 언어들입니다. 또는 만일 프로그래밍에 소질이 없는 경우, 여러분은 훌륭한 오픈 소스 봇을 찾거나 여러분이 연결하고자 하는 거래소에 호환 가능한 것에 대해 지불할 수도 있습니다.
4단계) 여러분의 봇의 거래 모델 선택하기
여러분은 이 단계에서 여러분의 봇이 여러분을 위해 사용하게 될 거래 모델을 선택해야 합니다. 거래 모델에는 차익거래, 추세 추종, 시장 조성 등을 포함하여 선택 가능한 모델이 매우 많습니다. 모델이 간단할 수록, 설정은 쉽고 빠를 것입니다. 이론적으로는 더욱 복잡한 모델이 매력적으로 보일지 몰라도, 더욱 단순한 봇이 더욱 거창한 알고리즘보다 더 낳은 결과를 낳지 못할 이유는 없습니다. 이는 모두 시장에서 어떤 일이 발생하는지에 달려있습니다.
5단계) 여러분의 봇 구조 선택하기
여러분의 암호화폐 거래 봇에 대해 여러분이 결정하는 구조는 굉장히 중요합니다. 이는 여러분의 봇이 얼마나 기능을 잘 할지를 결정할 수 있습니다. 여러분의 봇의 구조란 단지 봇의 코드 혹은 더욱 구체적으로 말하자면, 일련의 특정 기준에 따라 무엇을 해야 할지 결정해주는 부분인 봇의 알고리즘을 거창하게 부르는 말일 뿐입니다. 여러분의 알고리즘을 뒷받침하는 수학적 모델은 탄탄해야 합니다. 만일 그렇지 않으면, 여러분은 봇을 신용할 수 없거나 더욱 심하게는 여러분의 돈을 잃는 것에 대한 위험을 감당해야 합니다.
6단계) 생성
이제 여러분의 봇을 위한 모든 계획들이 제시되었으니 모든 것들을 종합할 차례입니다.
여러분의 알고리즘을 코딩하고, API를 연결한 후, 여러분의 시스템 내 결함을 해결하고, 여러분의 봇을 설정하면 거래할 준비가 완료됩니다.
7단계) 테스트
테스트는 두 가지 이유로 매우 중요합니다. 우선 이는 여러분의 봇이 여러분이 의도한 대로 기능을 하는지, 입력될 데이터 유형을 처리할 수 있는지를 확인합니다. 여러분은 이 단계에서 모델링 오류들(예시: 과적합)을 분석하고, 여러분의 봇이 원활하게 운영되는지 확인해야 합니다.
테스트가 중요한 두 번째 이유는 여러분이 테스트를 통해 여러분의 봇을 미세하게 조정할 수 있기 때문입니다. 여러분은 테스트를 통해 여러분의 봇을 최적화하고, 여러분이 원하는 방식대로 봇이 실행될 수 있도록 합니다.
8단계) 실시간 사용
마지막으로 여러분이 API 키를 받고, 프로그래밍 언어를 선택한 후, 암호화폐 거래소들에서 필요한 모든 계정을 생성하고, 거래 모델을 선택하고, 여러분의 봇의 구조를 선택했으며, 여러분의 봇을 제작, 테스트 및 결함을 제거했다면, 여러분은 이 어마어마한 봇을 실현시킬 준비가 된 것입니다. 이제, 어떠한 새로운 시스템도 완전히 최적화하는 데에는 시간이 소요됨을 명심하시고, 여러분의 봇을 실행 시킨 다음날 바로 횡재를 할 것이라고 기대하지 마시기 바랍니다. 무언가를 최적화하는 데에는 시간이 소요됩니다. 여러분이 최초로 여러분의 봇을 설정할 때 봇이 올바르게 실행되는지 확인하기 위해 반드시 지속적으로 여러분의 봇을 확인하시기 바랍니다. 여러분의 봇이 신뢰도를 보이기 시작하면 여러분은 거래 봇의 주위를 맴돌지 않고 봇이 알아서 일을 처리할 수 있도록 더욱 자신감이 생길 것입니다.
결론
저희는 이 기사를 통해 일련의 명령어들에 따라 여러분을 대신해 거래를 진행하는 컴퓨터 프로그램인 거래 봇이 무엇인지에 대해 설명했습니다. 또한 저희는 신호 발생기, 위험 분담, 실행으로 분류될 수 있는 운영 방식에 대해서도 다뤘습니다. 저희는 또한 거래에 있어서 왜 봇이 인간보다 우월한지, 여러분이 왜 거래를 위해 봇을 사용해야 하는지 (그리고 여러분은 반드시 봇을 사용해야 합니다), 그리고 암호화폐 거래 봇의 차이점이 무엇인지에 대해서도 알아보았습니다. 마지막으로 저희는 이에 대한 상위 거래소들 중 하나인 시멕스(Simex)에서 암호화폐 거래 봇을 설정하는 방법을 요약했습니다.
출처:
https://towardsdatascience.com/crypto-trading-bots-a-helpful-guide-for-beginners-60decb40e434
https://www.experfy.com/blog/the-future-of-algorithmic-trading
https://www.devteam.space/blog/how-to-build-a-crypto-trading-bot/#3
