O que é um Bot de Negociação?
Neste artigo, vamos lhe apresentar o resumo dos bots de negociação, especificamente os bots de criptomoedas. Simplificando, um bot de negociação é um programa de computador que negocia para você com base em um conjunto de instruções. Suficientemente simples, certo? Bots de negociação e negociação algorítmica são muito prevalecentes no mercado de ações tradicional e realizam cerca de 70% de todas as negociações nos Estados Unidos.
No mundo das criptomoedas, bots estão presentes desde os dias da Monte Gox. Eles estão ficando cada vez mais avançados com o passar do tempo. Algumas bolsas estão até anunciando velocidades de conexão mais rápidas para os chamados traders de "alta frequência" (bots), para os quais frações de um milissegundo em vantagem de velocidade podem ser transformadas em milhões de dólares. Eric Wall, que antes trabalhava como especialista em criptomoedas e blockchain na Cinnober, uma empresa de tecnologia financeira que foi adquirida pela Nasdaq, foi citado dizendo que "[os bots de negociação são] grandes negócios, todos com quem tenho falado que operam uma bolsa mencionou ser abordado por operadores de Wall Street [com pedidos de canais rápidos para negociação de bots]".
Os bots de criptomoedas não são apenas para grandes investidores institucionais com milhões de dólares, eles também podem ser usados por day traders e pequenos investidores para lucrar com as mesmas estratégias usadas pelas grandes baleias. Em resumo, os bots de criptomoedas são usados por diferentes investidores que procuram ganhar uma vantagem nos voláteis mercados de criptomoedas.
Os Detalhes Sobre Como Funcionam os Bots de Negociação
A maioria dos bots de criptomoedas pode ser decomposta em três partes principais:
- Gerador de Sinais (Signal Generator)
- Alocação de Riscos (Risk Allocation)
- Execução (Execution)
Vamos mergulhar fundo para que possamos compreender estes três componentes.
Gerador de Sinal (Signal Generator)
É aqui que o bot faz previsões e identifica potenciais negócios ou oportunidades de arbitragem. Os dados são alimentados no gerador de sinal que usa análise técnica, análise fundamental ou outros métodos para fazer recomendações de compra ou venda. O gerador de sinal é realmente sobre a automatização do método de análise ou verificação de oportunidades que um negociador normalmente faria manualmente, para que possa ser feito em escala.
Alocação de Riscos (Risk Allocation)
Esta parte do bot de negociação toma a recomendação de compra ou venda e decide quanto capital alocar para esta negociação e se a negociação deve ser comprada em um bloco ou em média.
Execução (Execution)
Esta é a parte que realmente compra ou vende criptomoedas para você. A execução é complicada, já que não se quer obter um preço desfavorável durante o movimento do mercado ou errando o timing.
Cada parte do bot de negociação de criptomoedas (gerador de sinais, alocação de risco e execução) deve ter seu próprio algoritmo e processos de otimização. Cada componente é parte integrante da execução das operações de forma lucrativa.
Por que Robôs em vez de Humanos?
Há quatro razões principais para escolher um robô de criptomoedas sobre um humano.
- Velocidade. Os robôs podem operar muito mais rápido do que os humanos. Os bots podem realizar centenas ou milhares de operações numa fração do tempo que um humano leva para fazer uma. Basta pensar no Exterminador incessantemente perseguindo Sarah Connor com a eficiência de uma máquina futurista, que é como o seu robô bem construído perseguindo lucros. Não há maneira de acompanhar o ritmo.
- Resistência. Os robôs de negociação de criptomoedas podem operar 24 horas por dia, 365 dias por ano. Os humanos precisam dormir e comer e, às vezes, navegar pelo Reddit por o que era supostamente alguns minutos, mas acabou sendo uma hora. Não há comparação, os bots ganham sempre na resistência.
- Capacidade. Um robô de negociação de criptomoedas pode processar centenas de gigabytes de dados por segundo e cuspir recomendações de negociação em todos eles. Os seres humanos levam muito mais tempo para analisar os números e não podem processar o mesmo volume de dados que um robô de criptomoedas pode processar no mesmo período de tempo.
- Emoção. Os robôs de negociação de criptomoedas não são movidos pela fome, raiva, medo ou ganância. Eles funcionam exatamente como foram programados, não importando as condições. Ao contrário das pessoas, que podem ser guiadas pelas suas emoções e cometer grandes erros por causa delas.
Por que Você Deve Usar um Bot para Negociar?
Você já acordou no meio da noite com suor frio e checou freneticamente sua carteira de criptomoedas para ter certeza de que nenhum súbito mergulho no preço acabou com sua conta?
Você já pegou seu celular para verificar aquela criptomoeda que você estava de olho para comprar, só para ver seu valor lá no alto sem que você percebesse?
O mundo das criptomoedas é extremamente volátil e mesmo que você passasse todos os momentos acordados focado nas notícias e negociando as oscilações de preço, você não poderia pegar tudo isso. Se você está procurando uma maneira de fazer trocas inteligentes 24/7 (mesmo enquanto você está dormindo), você precisa obter um robô de negociação de cripto.
Existem basicamente dois motivos principais para as pessoas usarem bots de negociação. Uma é usar seu bot como uma simples máquina de automação que facilita a execução de tarefas rotineiras, como diversificação de portfólio, construção de um índice ou balanceamento de seu portfólio para citar apenas alguns casos de uso.
Nesta primeira instância, o bot é utilizado sem o objetivo explícito de proporcionar retornos adicionais, automatizando seus processos existentes. No entanto, o segundo uso principal para um robô de criptomoedas é como um mecanismo para bater o mercado e gerar lucros consistentes. Isto envolve ter um robô de criptomoedas não apenas comprar e vender, mas também executar estratégias de alto nível.
Vencer o Mercado Não é Tão Desafiador Como Você Pensa
Você pode estar se perguntando como pode até mesmo ser possível como um pequeno day trader usar um bot para vencer o mercado. No entanto, você deve saber que é completamente possível que os bots de negociação de varejo tenham uma vantagem sobre grande dinheiro institucional.
Uma razão para isso são os mercados menores. Os investidores de varejo podem operar em mercados pequenos demais para os grandes operadores. Outra razão pela qual os robôs de criptomoedas de varejo têm uma vantagem é o impacto no mercado. Estratégias lucrativas podem desaparecer devido ao fato de que grandes somas de capital podem ter impacto no mercado. Os investidores de varejo geralmente não lidam com essas questões devido ao fato de que eles não gastam grandes somas que poderiam mover o mercado. A última razão pela qual os bots de criptomoedas de varejo têm uma vantagem é a agilidade. O dinheiro institucional é lento para rodar estratégias e hesitante para experimentar estratégias arriscadas. Comerciantes de varejo podem arriscar mais com seus próprios fundos.
Montar um robô de criptomoedas não é muito difícil se você tiver o know-how. Você precisará ter seu algoritmo escrito em código para que o computador possa entendê-lo e executar operações para você, isto requer a compreensão de uma linguagem de programação como Python, Node.js, C++ ou Java. No entanto, há também serviços com interfaces gráficas agradáveis que permitem que você insira seus critérios e não se preocupe muito com a programação complicada.
Ao ligar o seu bot ao mercado, você precisará escolher uma bolsa que ofereça negociação através de uma API (interface de programação de aplicações), a fim de conectar seu bot de negociação de criptomoedas à bolsa. As principais bolsas como a Simex e a Binance têm APIs exatamente por esse motivo.
O Que Torna os Bots de Negociação de Cripto Diferentes dos Bots Normais?
Os robôs de negociação de criptomoedas estão ficando bastante avançados hoje em dia. Uma coisa muito legal sobre os atuais bots de negociação é que você mesmo pode hospedá-los. Um número de robôs de criptomoedas permite que você mesmo hospede o robô de negociação em um computador pessoal ou através de um serviço de nuvem dedicado.
Uma solução de hospedagem é o ProfitTrailer, um comerciante de criptomoedas. Seu produto é um robô inteligente de negociação de criptomoedas que realiza negócios em seu nome. O ProfitTrailer está disponível para negociar na Binance, Bittrex, Huobi, KuCoin e Poloniex. O programa é super fácil de operar, mas permite uma maior complexidade à medida que você avança. Você pode começar com configurações tão simples como "Loss" e "Gain" ou usar uma das dezenas de estratégias de negociação pré-definidas disponíveis na plataforma. O bot é compatível com Mac, Windows e Linux OS. Se você não estiver certo, você pode se inscrever por apenas um mês para ver se ele funciona para você.
Se você está interessado em operar seu próprio bot de negociação, mas não quer gastar dinheiro com o algoritmo e plataforma de negociação, não tenha medo, pois há toneladas de bots de negociação de código aberto disponíveis para você gratuitamente. O GitHub é provavelmente o melhor lugar para você encontrá-los, e você pode conferir alguns dos mais populares aqui. O ccxt algo é o mais popular de longe, mas o Crypto-Signal também ganhou muito impulso no mercado.
Estas plataformas são grátis e muitas vezes incluem os seus próprios algoritmos e estratégias de negociação. No entanto, como são open source e gratuitas, tenha cuidado e certifique-se de que as estratégias realmente funcionam antes de colocar muito dinheiro para testá-las.
Configurando o Seu Bot de Negociação
Ok, então agora que você teve um rápido curso em robôs de negociação de criptomoedas, vamos rever todos os passos necessários para iniciar seu próprio bot do zero. Não se preocupe se a programação parece intimidante - você pode comprar ou encontrar software de código aberto que lide com a programação complexa enquanto ainda permite que você controle o seu bot. Agora aqui está como configurar seu próprio bot de negociação:
Etapa 1) Criar Contas em Bolsas
Criar contas é uma tarefa bastante simples de realizar. Mas tenha em mente que cada bolsa tem requisitos diferentes para a criação de novas contas. Algumas bolsas são muito rigorosas e requerem muitos documentos e verificações para que você possa negociar. Enviar estes documentos pode ser uma tarefa tediosa e frustrante. Tenha em conta o tempo que pode levar para ser examinado por todas as bolsas em que pretende negociar. E quando você se encontrar atolado em papelada e documentos, não diga que eu não o avisei!
Passo 2) Obtenha uma chave de API
Antes mesmo de você poder começar a construir seu bot de criptomoedas, você precisa saber com que API você está lidando. Uma API (Application Programming Interface) permite que seu bot acesse a bolsa e negocie criptomoedas para você. A maioria das bolsas oferece esta forma de acesso à sua conta.
Certifique-se de que a sua bolsa é suportada pelo software livre que você escolheu já que APIs de diferentes bolsas não são exatamente as mesmas e, portanto, precisam de diferentes implementações. Você terá melhor sorte se você estiver em uma das maiores bolsas, por exemplo, a Binance é suportada pela maioria dos bots de código aberto, bem como pelos bots hospedados.
Passo 3) Escolher a Linguagem de Programação
A seguir você precisa decidir em que linguagem de programação seu bot vai rodar. Python, Javascript e C++ são as linguagens mais populares para os bots de negociação de criptomoedas. Ou, se programar não é a sua coisa, você pode encontrar um bom bot open source ou pagar por um que seja compatível com a bolsa na qual você quer se conectar.
Passo 4) Escolha um Modelo de Negociação Para o seu Bot
Nesta fase, você precisará escolher o modelo de negociação que seu bot irá usar para você. Há diversos números para selecionar, incluindo arbitragem, acompanhamento de tendências e criação de mercado. Quanto mais simples for o modelo, mais fácil e rápido será a sua configuração. Embora modelos mais complexos possam parecer atraentes em teoria, não há razão para que um bot mais simples não possa superar um algoritmo mais sofisticado. Tudo depende do que está acontecendo no mercado.
Passo 5) Selecionando a Arquitetura do seu Bot
A arquitetura que você decide para o seu robô de criptomoedas é super importante. Ela pode determinar o quão bem o seu bot funciona. A arquitetura do seu bot é apenas uma forma elegante de dizer seu código ou até mais especificamente seu algoritmo - a parte que lhe diz o que fazer dado um certo conjunto de critérios. O modelo matemático que sustenta o seu algoritmo tem que ser sólido. Se não for, então você corre o risco de que o bot não seja confiável ou pior ainda - perca o seu dinheiro.
Passo 6) Criação
Agora que os planos para o seu robô estão todos traçados, é hora de juntar todas as peças.
Programe o seu algoritmo, conecte a sua API e elimine quaisquer falhas no seu sistema e prepare o seu bot para negociar.
Passo 7) Testes
Os testes são importantes por duas razões. Primeiro, ele garante que seu bot está funcionando como você pretendia e é capaz de lidar com os tipos de dados que serão alimentados nele. Neste estágio você deve analisar os erros de modelagem (por exemplo: overfitting) e ter certeza de que seu bot está funcionando sem problemas.
A segunda razão por que o teste é importante é que ele permite que você aperfeiçoe seu bot. Os testes permitem que você otimize seu bot e o faça funcionar da maneira que você quer.
Passo 8) Implementação ao Vivo
Finalmente, depois de obter uma chave API, escolher uma linguagem de programação, criar todas as contas necessárias em bolsas, escolher um modelo de negociação, selecionar a arquitetura do seu bot, criar, testar e depurar o seu bot, você está pronto para dar vida a este monstro. Agora, fique atento, pois leva tempo para otimizar totalmente qualquer novo sistema, então não espere estar nadando em uma piscina cheia de ouro no dia seguinte após ligar o seu bot. Demora tempo para otimizar as coisas. Certifique-se de monitorar constantemente o seu bot para ter certeza de que ele está funcionando corretamente quando você o configurou pela primeira vez. À medida que começa a mostrar a sua fiabilidade, você vai se sentir mais confiante ao deixá-lo fazer o seu trabalho sem ficar em cima dele.
Conclusão
Neste artigo nós delineamos o que é um bot de negociação - um programa de computador que negocia para você baseado em um conjunto de instruções. Também discutimos como eles funcionam, que podem ser divididos em gerador de sinal, alocação de risco e execução. Também aprendemos porque um bot é superior a um humano quando se trata de negociação, porque você deve usar um bot para negociar (você definitivamente deve), e como os bots de negociação de criptomoedas são diferentes. Finalmente, nós resumimos como configurar um bot negociação de criptomoedas no Binance, uma das principais bolsas para este propósito.
Fontes:
https://towardsdatascience.com/crypto-trading-bots-a-helpful-guide-for-beginners-60decb40e434
https://www.experfy.com/blog/the-future-of-algorithmic-trading
https://www.devteam.space/blog/how-to-build-a-crypto-trading-bot/#3
