Что такое торговый бот?
В этой статье мы расскажем вам основные сведения о торговых ботах, а именно – криптоботах. Попросту говоря, торговый бот – это компьютерная программа, которая вместо вас осуществляет торговлю, основываясь на наборе инструкций. Достаточно просто, не так ли? Торговые боты и алгоритмическая торговля очень распространены на традиционном фондовом рынке и выполняют около 70% всех сделок, проводимых в Соединенных Штатах.
В мире криптовалют боты существуют еще со времен Mt. Gox. Со временем они становятся все более и более продвинутыми. Некоторые биржи даже рекламируют более высокую скорость соединения для так называемых «высокочастотных» трейдеров (криптоботов), для которых преимущество в скорости на одну миллисекунду может превращаться в миллионы долларов. Эрик Уолл, который ранее работал специалистом по криптовалюте и блокчейну в Cinnober, финансово-технологической компании, которая была приобретена Nasdaq, сказал, что «[торговые боты – это] большой бизнес, все, с кем я говорил, управляют биржей, к которой, как упоминается, обращаются типы с Уолл-стрит [с запросами на быстрые линии для торговых ботов]».
Криптоботы предназначены не только для крупных институциональных инвесторов с миллионами долларов, их могут использовать также и обычные трейдеры или мелкие инвесторы для получения прибыли от тех же стратегий, которые используются большими китами. Таким образом, боты для торговли криптовалютой используются различными типами инвесторов, стремящимися получить преимущество на волатильных рынках криптовалюты.
Принцип работы торговых ботов
Большинство ботов для торговли криптовалютой можно разбить на 3 основные части:
- Генератор сигналов (Signal Generator)
- Распределение рисков (Risk Allocation)
- Исполнение (Execution)
Давайте немного углубимся, чтобы лучше понять эти три составляющие.
Генератор сигналов (Signal Generator)
Именно здесь бот делает прогнозы и определяет потенциальные сделки или возможности для арбитражной торговли. Данные поступают в генератор сигналов, который использует технический анализ, фундаментальный анализ или другие методы для выработки рекомендаций по покупке или продаже. Генератор сигналов на самом деле предназначен для автоматизации метода анализа или проверки возможностей, которые трейдер обычно выполняет вручную, поэтому эту работу можно сделать в больших масштабах.
Распределение рисков (Risk Allocation)
Эта часть бота по торговле криптовалютой дает рекомендации по покупке или продаже и решает, какую часть капитала следует выделить на эту сделку и нужно ли провести сделку в один этап или больше.
Исполнение (Execution)
Эта непосредственно та часть, которая покупает или продает за вас криптовалюту. Исполнение – это довольно каверзная вещь, так как никто не хочет получить невыгодную цену, изменяя рыночные цены или выбирая для этого неправильное время.
Каждая часть криптобота (генератор сигналов, распределение рисков и исполнение) должны содержать собственный алгоритм и процессы оптимизации. Каждый компонент является неотъемлемой частью прибыльных сделок.
Какие у бота есть преимущества над людьми?
Существует четыре основные причины, по которым криптоботы эффективнее людей.
- Скорость. Боты могут действовать намного быстрее людей. Боты могут совершать сотни или тысячи сделок за малую часть времени, которое требуется для этого человеку. Вспомните только, как терминатор безжалостно преследует Сару Коннор с помощью футуристической машины, это подобно тому, как ваш хорошо организованный криптобот преследует прибыль. Человек никак не сможет конкурировать с ним.
- Выносливость. Боты для торговли криптовалютой могут работать 24 часа в сутки 365 дней в году. Человеку необходимо спать, есть и иногда просматривать Reddit, что чаще всего вместо пары минут превращается в час и больше. Сравнивать бесполезно, боты в любом случае выигрывают по выносливости.
- Производительность. Криптобот может обрабатывать сотни гигабайт данных в секунду и исходя из них формировать соответствующие рекомендации. Людям нужно гораздо больше времени на то, чтобы разобраться в числах. К тому же они не могут обрабатывать тот же объем данных, что и криптобот за один и тот же период времени.
- Эмоции. Ботом для торговли криптовалютой не двигают голод, злость, страх или жадность. Они работают точно так, как они были запрограммированы, независимо от условий. В отличие от людей, которые могут руководствоваться своими эмоциями и допускать из-за них большие ошибки.
Почему вам следует воспользоваться ботом для торговли?
Случалось ли с вами когда-нибудь такое, что вы просыпались посреди ночи в холодном поту и лихорадочно проверяли свой криптокошелек, чтобы убедиться в том, что внезапное падение цен не опустошило ваш счет?
Вы когда-нибудь тянулись к своему телефону, чтобы проверить криптовалюту, которую отслеживали и хотели купить, и вдруг осознавали, что огромный скачок цены на нее нарушил все ваши планы?
Мир криптовалюты очень сильно подвержен колебаниям и даже если вы будете тратить каждую минуту своего времени на отслеживание новостей и торговлю на колебаниях цен, вы все равно не сможете уловить все моменты. Если же вы ищете способ торговать разумно в режиме 24/7 (даже во время сна), тогда вам следует воспользоваться ботом для торговли криптовалютой.
На самом деле существуют две главные причины, по которым люди пользуются криптоботами. Одной из них является использование бота для автоматизации выполнения рутинных задач, таких как диверсификация портфеля, создание индекса или изменение баланса вашего портфеля, если не говорить о прочем.
В этом первом случае бот используется без явной цели предоставления дополнительных возвратов за счет автоматизации существующих процессов. Тем не менее, второе и основное применение бота для торговли криптовалютой – использование в качестве механизма, позволяющего покорить рынок и получать стабильную прибыль. Это подразумевает использование бота не только для покупки и продажи, но и для выполнения стратегий более высокого уровня.
Покорить рынок на самом деле не так сложно, как вам кажется
Вы можете удивиться – как обычный маленький трейдер может покорить рынок, просто воспользовавшись ботом? Однако вы должны знать, что боты для розничной торговли вполне могут иметь преимущество перед крупными институциональными фондами.
Одна из причин этого – меньшие рынки. Розничные инвесторы могут работать на рынках, которые слишком малы для крупных игроков. Другая причина, по которой боты по розничной торговле криптовалютой имеют преимущество, – влияние на рынок. Выгодные стратегии могут исчезнуть из-за того, что крупные суммы капитала могут повлиять на рынок. Розничные инвесторы, как правило, не занимаются этими вопросами, поскольку они не тратят большие суммы, которые могли бы изменить рыночные цены. Проворность – это последняя причина, по которой такие боты имеют преимущество. Институциональные деньги не спешат разворачивать стратегии и не решаются опробовать рискованные стратегии. Розничные трейдеры могут распоряжаться своими деньгами более смело и отчаянно.
Установить и настроить бота для торговли криптовалютой не так уж и сложно, если у вас уже есть определенные знания или опыт. Вам понадобится записать свой алгоритм в виде кода, чтобы компьютер мог его понимать и совершать за вас сделки. Для этого требуется понимание языка программирования, такого как Python, Nodejs, C ++ или Java. Тем не менее, есть также сервисы с красивыми графическими интерфейсами, которые позволяют вводить критерии и не беспокоиться о жестком кодировании.
При подключении своего криптобота к рынку вам нужно будет выбрать биржу, которая предлагает торговлю через API (интерфейс прикладного программирования), чтобы подключить своего бота к бирже. У крупных бирж, таких как Binance API есть исключительно по этой причине.
Чем боты для торговли криптовалютой отличаются от обычных ботов?
В наши дни боты для торговли криптовалютой становятся все более продвинутыми. Нынешние криптоботы имеют одну крутую особенность – их можно размещать на собственных ресурсах. Для целого ряда существующих на сегодня ботов в качестве хостинга можно использовать собственный компьютер или специализированный облачный сервис.
Одним из таких хостинговых решений может быть ProfitTrailer – продавец криптовалют. Их продукт представляет собой бот для торговли криптовалютой, торгующий от вашего имени. ProfitTrailer доступен для торговли на Binance, Bittrex, Huobi, KuCoin и Poloniex. Программа очень проста в управлении, но также имеет множество комплексных решений для более продвинутых пользователей. Для начала вы можете воспользоваться простыми настройками «Убыток» и «Прибыль» или использовать одну из множества предопределенных торговых стратегий, доступных на платформе. Бот совместим с Mac, Windows и ОС Linux. Если вы сомневаетесь, тогда вы можете оформить подписку всего на один месяц, чтобы проверить, подходит ли это вам или нет.
Если же вы хотите торговать при помощи собственного криптобота, но не хотите тратить деньги на алгоритм и торговую платформу, не отчаивайтесь, ведь сегодня большое количество торговых ботов находятся в открытом доступе, поэтому воспользоваться ими вы можете прямо сейчас совершенно бесплатно. GitHub – это, должно быть, лучшее место для поиска таких ботов, к тому же самые популярные из них вы можете посмотреть здесь. Согласно рейтингу, ccxt algo – это самый прославленный, но Crypto-Signal также не сильно отстает от него.
Использование этих платформ абсолютно бесплатное, к тому же зачастую они имеют собственные алгоритмы и торговые стратегии. Тем не менее, так как их исходный код находится в открытом бесплатном доступе, то вам следует быть очень осторожными и перед тем, как доверять им большие суммы денег, лучше убедиться в том, что их стратегии действительно работают.
Настройка вашего торгового бота
Итак, теперь, когда вы прошли быстрый ускоренный обзорный курс по криптоботам, мы пройдем через все шаги, необходимые для запуска вашего собственного бота с нуля. Не пугайтесь кодирования – вы можете приобрести или найти программное обеспечение с открытым исходным кодом, которое работает с жестким кодированием и в то же время позволяет вам осуществлять контроль над своим ботом. Итак, перед вами шаги по настройке вашего торгового бота:
Шаг 1. Создайте аккаунты на криптовалютных биржах
Создать аккаунты довольно просто. Но не следует забывать о том, что у каждой биржи свои требования к регистрации новых аккаунтов. Некоторые биржи выставляют довольно строгие требования и перед тем, как позволить вам торговать, запрашивают большое количество документов и проверок. Необходимость отправки этих документов может утомлять и порядком подпорчивать настроение. К тому же проверка этих документов также займет у бирж определенное время. Поэтому, когда при регистрации вы будете сидеть в окружении кучи бумажек и документов, не говорите, что мы вас не предупреждали!
Шаг 2. Получите API-ключ
Прежде, чем получить возможность создать собственных криптобот, вам необходимо узнать, с каким API вы имеете дело. API (интерфейс прикладного программирования) позволяет вашему боту получить доступ к бирже и торговать криптовалютой вместо вас. Большинство бирж предлагают такой способ доступа к вашему аккаунту.
Убедитесь в том, что ваша биржа поддерживается выбранным вами открытым исходным кодом, поскольку API бирж отличаются между собой и, следовательно, требуют разных этапов реализации. У вас больше шансов на успех при использовании самых больших бирж криптовалют. Так, например, биржа Binance поддерживается большинством ботов с открытым кодом и размещаемыми ботами.
Шаг 3. Определитесь с языком программирования
После этого вам нужно будет определиться, на каком языке программирования будет работать ваш бот. Python, Javascript и C++ – это самые популярные языки программирования для криптоботов. Или, если программирование — это не ваша сильная сторона, вы можете подобрать для себя бот с открытым кодом или заплатить за тот, который будет совместим с биржей, к которой вы хотите подсоединиться.
Шаг 4. Выберите торговую модель для своего бота
На этом этапе вам нужно будет выбрать модель торговли, которую бот будет использовать для вас. Есть ряд вариантов, включая арбитраж, следование за трендами и маркетмейкинг. Чем проще модель, тем проще и быстрее ее настроить. Хотя более сложные модели могут показаться привлекательными в теории, нет причин считать, что более простой бот не сможет превзойти более изящный алгоритм. Все зависит от того, что происходит на рынке.
Шаг 5. Выбор архитектуры бота
Выбор архитектуры для вашего бота чрезвычайно важен. Ведь это может повлиять на функционирование самого бота. Использование словосочетания «архитектура бота» – это просто причудливый способ назвать его код или, точнее, его алгоритм – часть, которая говорит ему, что делать, учитывая определенный набор критериев. Математическая модель, лежащая в основе вашего алгоритма, должна быть надежной. В противном случае вы рискуете получить ненадежный бот или, хуже того, тот, который будет попросту терять ваши деньги.
Шаг 6. Создание
Теперь, когда теоретические основы для вашего бота были заложены, самое время собрать все воедино.
Напишите код для своего алгоритма, подключите API, избавьтесь от всех загвоздок в своей системе и подготовьте своего бота к работе.
Шаг 7. Тестирование
Тестирование важно по двум причинам. Во-первых, оно позволяет убедиться в том, что бот работает так, как вы это планировали, что он способен обрабатывать любой тип данных, с которыми он столкнется. На этом этапе вы должны проанализировать ошибки моделирования (например: переоснащение) и убедиться, что ваш бот работает без сбоев.
Вторая причина, по которой необходимо проводить тестирование, заключается в том, что оно позволяет точно настроить вашего бота. Тестирование позволяет оптимизировать бота и заставить его работать так, как вы этого хотите.
Шаг 8. Развертывание
Наконец после того, как вы получили API-ключ, выбрали язык программирования, создали все необходимые учетные записи на биржах криптовалют, выбрали модель торговли, выбрали архитектуру вашего бота, создали, протестировали и почистили своего бота от багов, пришло время вдохнуть жизнь в этого монстра. Но не думайте, что уже на следующий день работы вашего бота вы будете купаться в горах золота. Всему нужно время, в том числе и полной оптимизации новой системы. Обязательно постоянно следите за своим ботом, чтобы убедиться, что при текущих настройках он работает верно. И только, когда он будет демонстрировать признаки надежности, вы сможете расслабиться и позволить ему делать свое дело.
Выводы
В этой статье мы рассказали, что представляет собой торговый бот – компьютерную программу, которая торгует для вас, основываясь на наборе инструкций. Мы также обсудили, как они работают, рассмотрев их устройство, которое подразумевает генератор сигналов, распределение рисков и исполнение. Мы также выяснили, почему боты более эффективны по сравнении с людьми в аспекте трейдинга, почему вам следует воспользоваться ботом для торговли криптовалюты (а вам определенно стоит это сделать), а также определили основные отличия торговых ботов. В заключение мы подытожили, как настроить бота для торговли криптовалютой на Binance, одной из лучших бирж для таких целей.
Источники:
https://towardsdatascience.com/crypto-trading-bots-a-helpful-guide-for-beginners-60decb40e434
https://www.experfy.com/blog/the-future-of-algorithmic-trading
https://www.devteam.space/blog/how-to-build-a-crypto-trading-bot/#3
